風(fēng)控領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)等一些先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景和方向在哪里？
在一本財(cái)經(jīng)舉辦的風(fēng)控閉門課程上，Zrobot CEO喬楊表示，技術(shù)第一步，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，減少人工主管臆斷。他從營銷、反欺詐、催收等多個(gè)領(lǐng)域，介紹如何進(jìn)行風(fēng)控模型開發(fā)、搭建。
以下是他現(xiàn)場(chǎng)分享的部分干貨，在正式分享前，我們需要討論確定兩個(gè)觀點(diǎn)：
一個(gè)是模型開發(fā)。目前在國內(nèi)，包括BAT，都沒有一個(gè)完善的模型開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)流程，這些東西，在國內(nèi)還不規(guī)范。
另一個(gè)是，在風(fēng)控領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)等一些先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景和方向在哪里。首先，要能做到自動(dòng)化，盡量減少人工的干預(yù)，減少主管臆斷。其次，通過大數(shù)據(jù)能實(shí)現(xiàn)“差異化”，做到客制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，客戶畫像補(bǔ)全，客戶需求的深度挖掘。再次，就是做到精準(zhǔn)度，這些需要模型驅(qū)動(dòng)，包括交易成本評(píng)估、差異化定價(jià)、反欺詐等。最后，是創(chuàng)新性的評(píng)估。比如，現(xiàn)在行業(yè)最大的一個(gè)瓶頸，是底層數(shù)據(jù)不能共享，如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全的共享。
01、基于試驗(yàn)設(shè)計(jì)的營銷相應(yīng)策略
現(xiàn)在營銷有兩種方式：
一個(gè)是覆蓋式營銷，主要是借助電視、廣播、報(bào)紙德國傳統(tǒng)媒介，他的優(yōu)勢(shì)是覆蓋面廣，單成本非常高，但營銷效果，比如我們把轉(zhuǎn)化率做為評(píng)估，它是非常難以量化評(píng)估。
另一個(gè)是精準(zhǔn)營銷，你的觸達(dá)方式，是電銷、運(yùn)營商的網(wǎng)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)或者是社交網(wǎng)絡(luò)傳播，他可以根據(jù)人群的特點(diǎn)需求，做一個(gè)定制化的投放，定制化的投放最大好處，他可以做到極致化，可能是千人千面這么一個(gè)營銷方式，那么每個(gè)人需求是不一樣，他的消費(fèi)能力能力是不一樣，而且他最大的優(yōu)勢(shì)，他的效果可以做量化的。
我們經(jīng)常會(huì)面臨三類場(chǎng)景：
一是，你面向眾多營銷對(duì)象，你如何選取需要觸達(dá)的目標(biāo)客戶，提高你的營銷響應(yīng)率。
二是，針對(duì)不同的客戶，怎么選取合適的營銷渠道，降低過渡成本。
三是，在營銷資源有限的情況下，如何選擇合適的產(chǎn)品，做個(gè)性化投放，這就是要基于你對(duì)這個(gè)客戶的精準(zhǔn)理解。
我們是提倡“test&learn”的方式，就是你對(duì)目標(biāo)客群的理解，不基于你的營銷人員，他完全是通過我們實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，通過我們的數(shù)據(jù)來說話，那通過，營銷實(shí)驗(yàn)的方式，你最小的成本來測(cè)試，那么最終你可以通過你測(cè)試到的基本數(shù)據(jù)來建模，來準(zhǔn)確判斷用戶的一個(gè)畫像，可以精準(zhǔn)預(yù)估轉(zhuǎn)化率。
02、第一方欺詐
欺詐分為三種：
第一方欺詐，是客戶本人是欺詐的實(shí)施者，他進(jìn)行消費(fèi)的時(shí)候沒有還款欲望，提供虛假的信息；或者刻意提高自己的信用體系，不斷地提高信用額度，當(dāng)自己的信用額度達(dá)到一定程度以后，就忽然爆發(fā)。
第二方欺詐，是非常不常見的，它犯罪主體是受害人的親戚或者公司的雇員，通常被當(dāng)作第三方欺詐處理。
第三方欺詐，客戶是受害人，不主動(dòng)實(shí)施欺詐，欺詐方式包括身份盜用或賬號(hào)盜用。
第一方欺詐分為幾類：
一是深度欺詐，用自己的身份申請(qǐng)貸款，但沒有償還意愿。
二是first payment default，這在現(xiàn)金貸首輪是非常普遍的，比如，第一天首輪客戶達(dá)到30%，第二天可能降到20%，這批客戶有好利潤，但欺詐的頻率是非常高的。
三是余額欺詐（bust-out）。國內(nèi)平臺(tái)都有自己的提額策略，一個(gè)增長性的收信方式，一種方式是客戶主動(dòng)提出申請(qǐng)；另一種是平臺(tái)通過判斷策略判斷用戶是否達(dá)到提額的要求，做一個(gè)被動(dòng)提額。只要存在提額的空間，就可以給欺詐份子一個(gè)動(dòng)機(jī)?，F(xiàn)金貸用戶經(jīng)常會(huì)遇到，有些用戶會(huì)借了還，但不是在還款到期時(shí)還，可能借了三四天之后就還了。這里面有一部分人，就是在測(cè)試，他們通過不停的提前還款、按時(shí)還款，把額度在很短時(shí)間內(nèi)刷到他認(rèn)為比較高的階段，他可能一次把錢取出來，就消失了。
第四種是空頭支票，這在國外比較常見，但在國內(nèi)，大家不接受支票付款的，所以這種欺詐方式還未出現(xiàn)。國內(nèi)，風(fēng)控還處在校驗(yàn)階段，通過身份驗(yàn)證、識(shí)別，在前端防范欺詐。比如你要求用戶提供銀行卡流水，三要素、六要素驗(yàn)證，甚至是眨眼等活體驗(yàn)證，這都是有可能被攻破的。所以通過交驗(yàn)的方式，是目前國內(nèi)是比較普遍使用的方式。在無意償還的這一塊，有效的方式就是黑名單，進(jìn)一步做風(fēng)險(xiǎn)信用評(píng)級(jí)，用戶畫像。但針對(duì)還款意愿的判斷是非常難的。
first payment default識(shí)別難度在于數(shù)據(jù)較少，判斷周期長，但耗費(fèi)大量催收資源，主要也以黑名單判定為主。余額欺詐，可用會(huì)在多家借貸機(jī)構(gòu)同時(shí)發(fā)生，如果能掌握多頭申請(qǐng)的信息，可以對(duì)余額欺詐做一個(gè)前期的保障。進(jìn)入欺詐期，用戶先是正常消費(fèi)、按時(shí)還款，之后多家同時(shí)申請(qǐng)調(diào)高額度，會(huì)短時(shí)間內(nèi)高頻消費(fèi)，最終消失。余額欺詐，在實(shí)施欺詐之前，假裝自己是好人，正常消費(fèi)、正常還款，在初中期，90%正常交易比較多，高危交易、大額交易比較少，后期交易行為發(fā)生明顯變化，大額交易明顯增多。判斷用戶交易的真實(shí)性，需要非常大的計(jì)算量，對(duì)系統(tǒng)、預(yù)算的要求非常高，比如信用卡的，要求在毫秒進(jìn)行判斷。
交易監(jiān)控，需要監(jiān)控是否有高頻小額交易、大額異常交易。余額欺詐，會(huì)頻繁的申請(qǐng)額度提升，最有效的是建立惡意提額識(shí)別模型，設(shè)置惡意提額識(shí)別策略，在實(shí)施大額提現(xiàn)時(shí)，平臺(tái)能攔截異常交易。另外可以結(jié)合其他維度進(jìn)行監(jiān)控，社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)上瀏覽數(shù)據(jù)、其他行為數(shù)據(jù)等。
03、常見的欺詐類型及防控措施
第三方申請(qǐng)欺詐，有賬戶盜用、資料造假，惡意違約；交易欺詐，包括賬戶冒用、養(yǎng)卡、套現(xiàn)。他們的防控難度和危害程度，都比較急迫。具體要如何防范呢？
1）最常用的方法是建立“漫網(wǎng)”體系識(shí)別，通過多元數(shù)據(jù)交叉比對(duì)，搭建模型建立精準(zhǔn)的客戶畫像。“漫網(wǎng)”體系識(shí)別是我們內(nèi)部提出來的一個(gè)概念，是通過機(jī)器分析社交網(wǎng)絡(luò)額度一個(gè)方式，通過地址關(guān)聯(lián)，設(shè)備關(guān)聯(lián)等建立網(wǎng)絡(luò)圖譜，當(dāng)建立起來全網(wǎng)關(guān)聯(lián)后，你看到的不是欺詐的個(gè)體，而是一個(gè)消費(fèi)群落，可以快速定位欺詐團(tuán)伙行為。
2）多種數(shù)據(jù)來源的交叉對(duì)比，包括地址、移動(dòng)設(shè)備行為等各種用戶信息進(jìn)行交叉對(duì)比，產(chǎn)生置信度。
3）模型的方式，建立精準(zhǔn)的客戶畫像，這被認(rèn)為是最有效的，通過身份特質(zhì)、購物歷史、交易特征，構(gòu)建千人千面的模型，可以根據(jù)交易進(jìn)行畫像對(duì)比，符合就通過。客戶畫像模型構(gòu)建分為三個(gè)部分：第一，用戶檔案，與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型不同，為每一個(gè)客戶建立一套專有的行為檔案。第二，數(shù)據(jù)光滑，當(dāng)客戶自身的歷史行為不足以支撐是，需要用行為近似的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充。第三，時(shí)間衰減，對(duì)于我們服務(wù)的年輕客群，變化非?？?，需要及時(shí)更新行為檔案。
04、反欺詐
在整個(gè)信貸授信環(huán)節(jié)，身份驗(yàn)證，欺詐識(shí)別，信用評(píng)估和后期的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，每個(gè)環(huán)節(jié)都有技術(shù)突破。比如，在批量注冊(cè)識(shí)別領(lǐng)域，通過用戶行為模式分析，尤其是相似性分析，比如多頭申請(qǐng)、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、高相似信息等，有效區(qū)分機(jī)器注冊(cè)用戶和正常使用客戶，最大限度減少對(duì)正常客戶的影響和攔截?zé)o效客戶。
最大的劣勢(shì)在于，很可能誤傷，需要極強(qiáng)的場(chǎng)景理解能力和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能利用流式處理技術(shù)，實(shí)時(shí)判斷客戶在注冊(cè)及使用流程的異?，F(xiàn)象。舉個(gè)例子，判斷客戶是否屬于批量注冊(cè)，可以通過路徑分析的方式，比如網(wǎng)頁跳轉(zhuǎn)路徑、網(wǎng)頁類型與停留時(shí)間等。
第一，是刷單識(shí)別。通過多個(gè)維度，可以識(shí)別刷單團(tuán)體。比如通過商戶和客戶兩個(gè)維度，進(jìn)行信用評(píng)估，建立商戶之間，客戶之間，以及商戶與客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，有效提升團(tuán)體刷單的識(shí)別率。進(jìn)一步，可以由點(diǎn)帶面發(fā)現(xiàn)整個(gè)可疑集團(tuán)，并減少對(duì)正常用戶的影響和購物體驗(yàn)。需要制定一個(gè)懲罰機(jī)制，對(duì)刷單的嚴(yán)重程度，進(jìn)行差異化處理。
第二，是漫網(wǎng)擴(kuò)散，構(gòu)建一個(gè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。這是基于個(gè)體之間，多樣性的關(guān)聯(lián)方式，關(guān)聯(lián)頻率等信息，有篩選的建立關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)根據(jù)已知的黑名單，建立有效的傳染規(guī)則與免疫規(guī)則，實(shí)現(xiàn)涉黑程度的量化度量，提升黑產(chǎn)團(tuán)伙識(shí)別率。根據(jù)已知的黑名單，建立有效的傳染規(guī)則與免疫規(guī)則，實(shí)現(xiàn)涉黑程度的量化度量。最終，以圖譜的形式，實(shí)現(xiàn)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)可視化，方便業(yè)務(wù)人員對(duì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)整體進(jìn)行把控。
第三，是中介識(shí)別，就是根據(jù)用戶在網(wǎng)絡(luò)中留下的言論信息，來判斷該用戶是否具有中介特征，這是對(duì)黑名單模型的補(bǔ)充。信貸中介識(shí)別的難點(diǎn)在于，對(duì)于黑產(chǎn)一些隱蔽的代稱，無法進(jìn)行有效地識(shí)別。比如，聊天記錄和論壇言論是零散的，針對(duì)多人對(duì)話需要進(jìn)行結(jié)合上下文的語義理解，對(duì)文本和詞性的辨識(shí)度要求很高。
中介識(shí)別基本建模步驟：
1）在人工指導(dǎo)下，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效爬取，建立結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫。
2）利用監(jiān)督學(xué)習(xí)，針對(duì)爬取素材進(jìn)行語義分析和情感分析。
3）實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)爬取和語義分析。
主要采用的標(biāo)注模型有二元文法（bigram），基于字符的隱馬爾科夫模型（HMM），詞三元文法（word Trigram）和字符三元文法等。
05、催收策略
首先明確，催收關(guān)鍵目標(biāo)，包括早起催收、后期催收、保全。
催收，需要催收模型的支持，通過對(duì)客戶“排序”，統(tǒng)計(jì)建模，來幫助進(jìn)行業(yè)務(wù)決策。統(tǒng)計(jì)建模的優(yōu)勢(shì)在于客觀、準(zhǔn)確、公平、穩(wěn)健、法律合規(guī)。
模型開發(fā)需要對(duì)歷史信息和當(dāng)前信息，進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，主要是預(yù)測(cè)未來表現(xiàn)的催收模型可以使用的數(shù)據(jù)來源有：金融機(jī)構(gòu)自身數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)（人行征信或第三方征信）、客戶針對(duì)催收反饋數(shù)據(jù)、其他外部數(shù)據(jù)等。催收模型搭建同時(shí)，還需要制定催收策略。催收策略是一個(gè)不斷循環(huán)，自適應(yīng)優(yōu)化的過程，需要不斷收集反饋信息，并調(diào)整策略。
設(shè)計(jì)策略的時(shí)候，需要關(guān)注“什么時(shí)候，由誰，對(duì)哪些賬戶，采取何種催收方式”，他最終是一個(gè)資源配置效率的問題，有限的資源如何做到最好。催收策略嚴(yán)重依賴于系統(tǒng)，在評(píng)分與策略之外，強(qiáng)大、高效、符合業(yè)務(wù)需求的系統(tǒng)是重要的基礎(chǔ)條件。
催收需要考慮三個(gè)維度，催收賬戶分類、產(chǎn)品分類、催收行動(dòng)信息。催收賬戶分類，包括新帳戶、首次還款逾期帳戶、聯(lián)系方式或地址失聯(lián)、習(xí)慣性逾期、違背還款承諾等。催收行動(dòng)信息，包括逾期期數(shù)、天數(shù)，還款承諾，還款承諾未兌現(xiàn)等。
另一點(diǎn)需要講的是，催收需要結(jié)合有效結(jié)合賬戶數(shù)和金額的考慮。一個(gè)公式是，Balanceat Risk風(fēng)險(xiǎn)余額=Probability of Bad壞賬概率（評(píng)分）*Balance余額。而在催收行動(dòng)考量時(shí)，需要將催收工作可能得到的客戶反饋考慮在內(nèi)，通過行動(dòng)細(xì)分對(duì)催收工作及客戶反饋進(jìn)行細(xì)分，進(jìn)一步完善策略。
這里要提到催收對(duì)象的“敏感度”，即采取一定的催收行動(dòng)后，客戶反應(yīng)如何，依據(jù)其”反應(yīng)情況”和”敏感度”采取不同催收行動(dòng)。
（文章來源：億歐網(wǎng)）
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